mhy的量化笔记 之 老鼠仓识别

最近看到一个股市中非常有趣的趋势——老鼠仓

大概的原理可自行百度,而这只股票每隔10天左右会有一个约9%的下影线,换句话说,如果提前在当日开盘价-9%位置埋单,并且成交,就能在隔日获得几乎一个涨停的收益!

于是现在希望写一个脚本找出所有可能形成老鼠仓的股票——

满足老鼠仓的K线图满足如下要求:

  • 单日涨跌幅小于2%
  • 单日最低价大于-8%
  • 从跌2%到接近最低价所用时间小于5分钟
  • 整体平均值跌幅小于3%

在代码编写中,发现一个问题,即可能在分时图上股价并没有太大的变化,但在日K线中有一个很长的下影线,这是由于一单非理性限价单成交导致的。这也对于K线实际的意义产生了质疑。任意一个挂单都可以使K线产生巨大的形态变化,这应该能够成为操作市场的一个方式(如果我没有理解错的话)

代码

效果:高频率的老鼠仓只存在于002072一支股票,也让我非常失望。

对于该算法的拓展,我又尝试获得所有影线较长,但是开盘收盘价相差较小的股票,最后发现识别出的股票本身都是在强烈的震荡情况,也就是说无法判断一个大幅下跌属于影线还是正常的大跌,也就没有太强的实用价值。

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